Сравнение PST.MI с G.MI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Poste Italiane SpA (PST.MI) и Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI).
Доходность
Сравнение доходности PST.MI и G.MI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PST.MI и G.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST.MI Poste Italiane SpA | -2.42% | 67.45% | 42.28% | 20.54% | -15.34% | 44.88% | -12.97% | 54.07% | 17.78% | 5.90% |
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | -0.84% | 36.71% | 50.48% | 22.46% | -2.05% | 42.05% | -19.26% | 33.03% | 1.40% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PST.MI показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у G.MI с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции PST.MI превзошли акции G.MI по среднегодовой доходности: 19.24% против 17.50% соответственно.
PST.MI
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- 39.54%
- 5 лет*
- 21.25%
- 10 лет*
- 19.24%
G.MI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PST.MI vs. G.MI — Ранг доходности на риск
PST.MI
G.MI
Сравнение PST.MI c G.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Poste Italiane SpA (PST.MI) и Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PST.MI | G.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.60 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 0.93 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.05 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 2.49 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PST.MI | G.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.60 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.21 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PST.MI и G.MI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST.MI и G.MI
Дивидендная доходность PST.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности G.MI в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST.MI Poste Italiane SpA | 5.49% | 5.35% | 6.56% | 6.59% | 6.74% | 4.41% | 5.66% | 5.88% | 6.01% | 6.22% | 5.39% | 0.00% |
G.MI Assicurazioni Generali S.p.A. | 4.03% | 4.00% | 4.69% | 6.07% | 9.21% | 7.89% | 3.51% | 4.89% | 5.82% | 5.26% | 5.10% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PST.MI и G.MI
Максимальная просадка PST.MI за все время составила -46.62%, что меньше максимальной просадки G.MI в -75.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST.MI и G.MI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PST.MI | G.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.62% | -75.80% | +29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -12.15% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -30.77% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.62% | -46.74% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -2.34% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -30.53% | +20.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 5.09% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PST.MI и G.MI
Poste Italiane SpA (PST.MI) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Assicurazioni Generali S.p.A. (G.MI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PST.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PST.MI | G.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.14% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 13.72% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 21.10% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.27% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.64% | +2.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PST.MI и G.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Poste Italiane SpA и Assicurazioni Generali S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности