PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSRW.L с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRW.L торгуется в GBp, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSRW.L показывает доходность 15.47%, а PSWD.DE немного выше – 15.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRW.L имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции PSWD.DE немного отстают с 12.94%.


PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

PSWD.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.96%
С начала года
15.54%
6 месяцев
16.61%
1 год
36.47%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.50%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и PSWD.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%17.83%-7.86%9.35%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
15.54%20.60%12.55%10.48%1.65%22.59%1.52%19.75%-8.33%10.12%

Correlation

The correlation between PSRW.L and PSWD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г.

0.83

The correlation between PSRW.L and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Доходность на риск

PSRW.L vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSRW.LPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.68

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

5.40

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

21.48

-0.09

PSRW.L vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSWD.DE равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSRW.LPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

3.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.77

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и PSWD.DE

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки PSWD.DE в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и PSWD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSRW.LPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-29.72%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-6.73%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-15.68%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-15.68%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-29.72%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.12%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.66%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.69%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и PSWD.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSRW.LPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.02%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

7.68%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.02%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

12.67%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

14.74%

-0.34%

Сравнение комиссий PSRW.L и PSWD.DE

И PSRW.L, и PSWD.DE имеют комиссию равную 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и PSWD.DE

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью PSWD.DE в 1.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, PSRW.L and PSWD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSRW.L and PSWD.DE have the same expense ratio: 0.39% per year.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор