Сравнение PSRW.L с PSWD.DE
PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds from Invesco - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSRW.L returned 12.95%/yr vs 12.94%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и PSWD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSRW.L торгуется в GBp, в то время как PSWD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSWD.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSRW.L показывает доходность 15.47%, а PSWD.DE немного выше – 15.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSRW.L имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции PSWD.DE немного отстают с 12.94%.
PSRW.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 12.95%
PSWD.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 15.54%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 36.47%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам PSRW.L и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 15.47% | 19.97% | 12.95% | 10.09% | 2.42% | 22.39% | 2.67% | 17.83% | -7.86% | 9.35% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 15.54% | 20.60% | 12.55% | 10.48% | 1.65% | 22.59% | 1.52% | 19.75% | -8.33% | 10.12% |
Correlation
The correlation between PSRW.L and PSWD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.83 |
The correlation between PSRW.L and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRW.L vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
PSRW.L
PSWD.DE
Сравнение PSRW.L c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRW.L | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.68 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 5.40 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | 21.48 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRW.L | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83 | 3.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и PSWD.DE
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки PSWD.DE в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRW.L | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.85% | -29.72% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -6.73% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.23% | -15.68% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -15.68% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -29.72% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.12% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.66% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.69% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и PSWD.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.74%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRW.L | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.02% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 7.68% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.53% | 10.02% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 12.67% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 14.74% | -0.34% |
Сравнение комиссий PSRW.L и PSWD.DE
И PSRW.L, и PSWD.DE имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRW.L и PSWD.DE
Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что сопоставимо с доходностью PSWD.DE в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.74% | 2.00% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSRW.L and PSWD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSRW.L and PSWD.DE have the same expense ratio: 0.39% per year.
PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000.
Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор