PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRW.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRW.L с JPLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRW.L (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - PSRW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRW.L returned 13.51%/yr vs 10.40%/yr for JPLG.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSRW.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRW.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRW.L показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.

PSRW.L

1 день
-0.22%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.47%
6 месяцев
16.69%
1 год
36.63%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.51%
10 лет*
12.95%

JPLG.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.95%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRW.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		15.47%19.97%12.95%10.09%2.42%22.39%2.67%0.25%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.77%10.11%12.09%7.05%0.72%24.67%2.57%-0.56%

Correlation

The correlation between PSRW.L and JPLG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between PSRW.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRW.L и JPLG.L

Секторы
PSRW.L
JPLG.L

Технологии

19.1%
10.7%

Финансовые услуги

18.8%
11.3%

Промышленность

9.8%
10.5%

Энергетика

9.5%
8.4%

Здравоохранение

9.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.8%

Сырьевые материалы

6.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.4%

Коммунальные услуги

3.6%
9.3%

Недвижимость

1.8%
7.5%

Технологии

PSRW.L
19.1%
JPLG.L
10.7%

Финансовые услуги

PSRW.L
18.8%
JPLG.L
11.3%

Промышленность

PSRW.L
9.8%
JPLG.L
10.5%

Энергетика

PSRW.L
9.5%
JPLG.L
8.4%

Здравоохранение

PSRW.L
9.0%
JPLG.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

PSRW.L
8.5%
JPLG.L
7.9%

Коммуникационные услуги

PSRW.L
7.5%
JPLG.L
5.8%

Сырьевые материалы

PSRW.L
6.7%
JPLG.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSRW.L
5.7%
JPLG.L
8.4%

Коммунальные услуги

PSRW.L
3.6%
JPLG.L
9.3%

Недвижимость

PSRW.L
1.8%
JPLG.L
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с PSRW.L:
PSRW.L с ACWIPSRW.L с VWRL.LPSRW.L с LDCU.LPSRW.L с EXUS.LPSRW.L с XDEQ.LPSRW.L с VTPSRW.L с ^GSPC
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

PSRW.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRW.L
Ранг доходности на риск PSRW.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRW.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRW.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRW.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRW.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.90

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
3.98

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.52

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.53

4.09

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

15.27

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRW.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа JPLG.L равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRW.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRW.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.90

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.95

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок PSRW.L и JPLG.L

Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.85%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRW.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-27.53%

-22.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-5.59%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

-13.65%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

-13.65%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.30%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRW.L и JPLG.L

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRW.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

1.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

5.88%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

7.87%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

10.90%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.75%

+0.65%

Сравнение комиссий PSRW.L и JPLG.L

PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRW.L и JPLG.L

Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRW.L
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.74%2.00%2.29%2.46%2.58%1.96%1.99%2.45%2.52%2.03%1.93%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRW.L and JPLG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSRW.L.

PSRW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for PSRW.L and 0.20% for JPLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRW.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор