PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRIX с PTTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRIX (PIMCO Low Duration Credit Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PSRIX is a Bank Loan fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PSRIX returned 4.22%/yr vs 2.27%/yr for PTTRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PSRIX charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.

Доходность

Сравнение доходности PSRIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PSRIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 4.22% против 2.27% соответственно.

PSRIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.80%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.22%

PTTRX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.58%
1 год
6.34%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRIX
PIMCO Low Duration Credit Fund		0.99%7.25%9.40%10.22%-3.22%3.39%-1.37%9.42%-0.60%3.82%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		0.30%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Correlation

The correlation between PSRIX and PTTRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.23

Over the past year, PSRIX and PTTRX have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Credit Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PSRIX:
PSRIX с EIFAXPSRIX с XPTFXPSRIX с DSUPSRIX с SFHIXPSRIX с CAPIXPSRIX с PISIXPSRIX с FRFZX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Доходность на риск

PSRIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRIX
Ранг доходности на риск PSRIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRIXPTTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.53

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
2.25

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.28

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.94

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

5.97

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.53

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.10

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.44

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PSRIX и PTTRX

Максимальная просадка PSRIX за все время составила -19.26%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRIX и PTTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-19.28%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-3.69%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.06%

-6.18%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.10%

-19.28%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-19.28%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.82%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.19%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.19%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) составляет 0.74%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что PSRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.78%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

3.55%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

4.67%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

6.27%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

5.23%

-1.31%

Сравнение комиссий PSRIX и PTTRX

PSRIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRIX и PTTRX

Дивидендная доходность PSRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности PTTRX в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRIX
PIMCO Low Duration Credit Fund		6.92%7.18%7.13%5.82%3.49%4.32%3.67%4.92%4.53%3.95%3.71%4.01%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.56%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Часто задаваемые вопросы

PSRIX and PTTRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTTRX has higher volatility (1.78%) compared to PSRIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, PSRIX dropped -19.26% vs PTTRX's -19.28%.

PSRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRIX и PTTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор