PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201W7902

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

28 апр. 2011 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PSRIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Credit Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) показал доход в 1.55% с начала года и 7.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSRIX составила 3.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSRIX

С начала года

1.55%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

1.91%

1 год

7.31%

3 года

7.71%

5 лет

5.81%

10 лет

3.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.88%0.24%-0.74%-0.05%1.23%1.55%
20240.28%0.75%1.16%0.12%1.18%0.45%1.23%1.04%0.93%0.33%1.21%0.35%9.40%
20232.66%-0.10%0.34%0.53%-0.45%1.56%1.37%0.78%-0.35%-0.53%2.72%2.61%11.62%
2022-0.56%-0.41%-0.02%-0.49%-1.26%-3.73%3.24%0.00%-1.91%1.79%1.37%0.15%-1.99%
20210.71%0.19%-0.29%0.47%0.32%0.52%0.03%0.44%0.28%-0.05%-0.51%1.23%3.39%
20200.15%-1.33%-10.25%2.54%2.75%-0.36%1.99%0.87%-0.03%-0.24%2.17%1.06%-1.36%
20192.81%1.71%-0.30%1.68%-0.27%0.35%0.70%0.00%0.64%-0.23%0.78%1.24%9.42%
20180.75%-0.17%0.25%0.46%-0.04%0.06%0.67%0.50%0.63%-0.12%-0.83%-2.71%-0.60%
20170.29%0.42%0.25%0.50%0.42%-0.06%0.72%0.04%0.33%0.55%-0.06%0.34%3.83%
2016-0.54%-0.18%2.46%1.32%0.64%0.00%1.14%0.72%0.50%0.31%0.33%0.85%7.77%
20150.33%1.18%0.11%0.62%0.04%-0.31%0.34%-0.59%-0.50%0.23%-1.12%-0.73%-0.41%
20140.40%0.29%0.21%-0.02%0.49%0.49%-0.18%0.32%-0.68%0.63%0.38%-0.77%1.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSRIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSRIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Low Duration Credit Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.50
  • За 5 лет: 1.85
  • За 10 лет: 1.02
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.65$0.63$0.41$0.40$0.34$0.48$0.43$0.39$0.37$0.38$0.40

Дивидендный доход

6.50%7.12%7.04%4.74%4.32%3.67%4.92%4.53%3.96%3.72%4.01%4.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.05$0.05$0.06$0.00$0.22
2024$0.06$0.06$0.04$0.06$0.07$0.04$0.06$0.06$0.04$0.06$0.06$0.04$0.65
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.63
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.41
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.08$0.40
2020$0.04$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.07$0.48
2018$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.43
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Low Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.26%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.3034 июн. 2021 г.345
-6.78%18 янв. 2022 г.1176 июл. 2022 г.14431 янв. 2023 г.261
-5%1 авг. 2011 г.1925 авг. 2011 г.4631 окт. 2011 г.65
-4.2%2 окт. 2018 г.6027 дек. 2018 г.4026 февр. 2019 г.100
-4.13%3 авг. 2015 г.13411 февр. 2016 г.5126 апр. 2016 г.185
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...