PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Low Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) показал доход в -1.49% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSRIX составила 4.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PSRIX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

PIMCO Low Duration Credit Fund: годовая альфа составляет 2.92%, бета — 0.08, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 03.05.2011.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (19.48%) было выше, чем в снижении (15.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PSRIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PSRIX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration Credit Fund (PSRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 19.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Low Duration Credit Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.