Сравнение PSRF.L с FASA.L
PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and FASA.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FASA.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSRF.L returned 17.85%/yr vs 12.75%/yr for FASA.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSRF.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for FASA.L.
Доходность
Сравнение доходности PSRF.L и FASA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSRF.L показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у FASA.L с доходностью 4.29%.
PSRF.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 16.69%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 12.72%
FASA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 4.29%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSRF.L и FASA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 16.69% | 8.58% | 18.11% | 9.53% | 2.89% | 5.77% |
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 4.29% | 21.28% | 9.36% | 4.57% | -2.43% | 3.75% |
Correlation
The correlation between PSRF.L and FASA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between PSRF.L and FASA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSRF.L vs. FASA.L — Ранг доходности на риск
PSRF.L
FASA.L
Сравнение PSRF.L c FASA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSRF.L | FASA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 1.43 | +4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | 4.47 | +17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSRF.L и FASA.L
Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки FASA.L в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и FASA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSRF.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -12.64% | -56.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -10.95% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -12.35% | -5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.45% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -3.12% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 3.50% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRF.L и FASA.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 1.81%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) (FASA.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSRF.L | FASA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.42% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 9.94% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 11.79% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 13.10% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.40% | 13.10% | +2.30% |
Сравнение комиссий PSRF.L и FASA.L
PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FASA.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRF.L и FASA.L
Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FASA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASA.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSRF.L Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.16% | 1.37% | 1.46% | 1.59% | 1.70% | 1.29% | 1.78% | 1.67% | 1.78% | 1.60% | 1.51% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
PSRF.L and FASA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.
PSRF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASA.L is Europe Equities. PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FASA.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Their fees differ too: 0.39% for PSRF.L and 0.12% for FASA.L.
Подберите оптимальное распределение для PSRF.L и FASA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор