PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRE.L с EEIP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRE.L с EEIP.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSRE.L (Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF) and EEIP.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - PSRE.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while EEIP.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRE.L returned 12.75%/yr vs 12.48%/yr for EEIP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PSRE.L charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for EEIP.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRE.L и EEIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSRE.L показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 12.41%.

PSRE.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.96%
С начала года
7.84%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.87%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.20%

EEIP.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.41%
6 месяцев
15.14%
1 год
29.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRE.L и EEIP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		7.84%33.92%6.04%13.49%1.85%17.97%-3.60%14.49%-10.13%14.75%
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		12.41%34.46%-1.80%12.45%6.20%11.06%-13.70%14.22%-6.64%13.88%

Correlation

The correlation between PSRE.L and EEIP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2016 г.

0.92

The correlation between PSRE.L and EEIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRE.L и EEIP.L

Секторы
PSRE.L
EEIP.L

Финансовые услуги

21.5%
24.1%

Энергетика

13.2%
12.5%

Промышленность

12.0%
15.0%

Здравоохранение

10.6%
2.9%

Сырьевые материалы

9.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.5%

Технологии

4.7%
1.4%

Коммунальные услуги

4.3%
17.3%

Недвижимость

0.3%
4.8%

Финансовые услуги

PSRE.L
21.5%
EEIP.L
24.1%

Энергетика

PSRE.L
13.2%
EEIP.L
12.5%

Промышленность

PSRE.L
12.0%
EEIP.L
15.0%

Здравоохранение

PSRE.L
10.6%
EEIP.L
2.9%

Сырьевые материалы

PSRE.L
9.9%
EEIP.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

PSRE.L
9.3%
EEIP.L
2.3%

Потребительский циклический сектор

PSRE.L
9.2%
EEIP.L
3.4%

Коммуникационные услуги

PSRE.L
5.0%
EEIP.L
8.5%

Технологии

PSRE.L
4.7%
EEIP.L
1.4%

Коммунальные услуги

PSRE.L
4.3%
EEIP.L
17.3%

Недвижимость

PSRE.L
0.3%
EEIP.L
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PSRE.L:
PSRE.L с PSRF.LPSRE.L с PSRM.LPSRE.L с WQDS.LPSRE.L с UB01.LPSRE.L с VEUR.LPSRE.L с IMIB.LPSRE.L с VWRA.L
Часто сравнивают с EEIP.L:
EEIP.L с EEI.LEEIP.L с MAINEEIP.L с SPYL.DEEEIP.L с VGWE.DEEEIP.L с EDIV.LEEIP.L с EMID.LEEIP.L с GLD

Доходность на риск

PSRE.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRE.L
Ранг доходности на риск PSRE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRE.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRE.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EEIP.L
Ранг доходности на риск EEIP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEIP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEIP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEIP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEIP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRE.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRE.LEEIP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.63

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.53

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.67

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

14.47

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRE.L vs. EEIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRE.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEIP.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRE.L и EEIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRE.LEEIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.63

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.95

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PSRE.L и EEIP.L

Максимальная просадка PSRE.L за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки EEIP.L в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRE.L и EEIP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRE.LEEIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-34.51%

-27.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.92%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-11.00%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-14.49%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.35%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-5.78%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.01%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRE.L и EEIP.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (PSRE.L) составляет 2.63%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PSRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRE.LEEIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.81%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.04%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

13.20%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

15.48%

+0.56%

Сравнение комиссий PSRE.L и EEIP.L

PSRE.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EEIP.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRE.L и EEIP.L

Дивидендная доходность PSRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как EEIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEIP.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSRE.L
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF		2.74%3.00%3.60%3.55%3.29%2.81%2.09%3.69%3.60%2.77%2.77%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PSRE.L and EEIP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEIP.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEIP.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for PSRE.L.

PSRE.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while EEIP.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for PSRE.L and 0.29% for EEIP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRE.L и EEIP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор