PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRAX с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRAX с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSRAX и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRAX и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%1.91%7.40%10.19%-1.90%5.21%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 3.21% против 5.15% соответственно.

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Strategic Income Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с MYFRXPSRAX с PMAIX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с EVTRESIIX с NWXEX

Сравнение комиссий PSRAX и ESIIX

PSRAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund

Доходность на риск

PSRAX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRAX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRAXESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

3.22

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

4.58

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.73

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.99

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

16.51

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRAX vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRAX и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRAXESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.22

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.67

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

1.64

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.46

+0.87

Корреляция

Корреляция между PSRAX и ESIIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRAX и ESIIX

Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PSRAX и ESIIX

Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRAXESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-26.87%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.44%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-6.18%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-12.25%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.86%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.76%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.59%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRAX и ESIIX

Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRAXESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.33%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.98%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

3.04%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

3.15%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.16%

+1.57%