Сравнение PSPTX с POGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Pin Oak Equity (POGSX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и POGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 14.12% против 13.32% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и POGSX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Доходность на риск
PSPTX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
PSPTX
POGSX
Сравнение PSPTX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.85 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.90 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.38 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 13.83 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.85 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и POGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и POGSX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что меньше доходности POGSX в 17.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и POGSX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и POGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -89.46% | +27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -10.96% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -29.81% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -33.05% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -5.97% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -36.91% | +30.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.68% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и POGSX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 4.50% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 13.08% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 19.70% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 17.88% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.57% | +0.32% |