PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPSY с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSPSY с VTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSPSY (PSP Swiss Property AG) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PSPSY in Real Estate - Services, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past year, PSPSY returned 13.87% vs 28.55% for VTR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSPSY и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PSP Swiss Property AG (PSPSY) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPSY показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 3.55%.

PSPSY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
13.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTR

1 день
-2.93%
1 месяц
-8.76%
С начала года
3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
28.55%
3 года*
24.27%
5 лет*
10.32%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPSY и VTR

2026 (YTD)202520242023
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.76%64.12%-7.96%21.14%
VTR
Ventas, Inc.		3.55%35.09%22.24%10.73%

Correlation

The correlation between PSPSY and VTR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSP Swiss Property AG

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с PSPSY:
PSPSY с RMS.PAPSPSY с SCG.AXPSPSY с CLILFPSPSY с VTMXPSPSY с UOLGYPSPSY с DLRPSPSY с EPR
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

PSPSY vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPSY
Ранг доходности на риск PSPSY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPSY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPSY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPSY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPSY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPSY c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PSP Swiss Property AG (PSPSY) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPSYVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.51

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.22

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.29

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

9.00

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPSY vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPSY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPSY и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPSYVTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.30

+0.64

Просадки

Сравнение просадок PSPSY и VTR

Максимальная просадка PSPSY за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPSY и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPSYVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-83.38%

+70.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.52%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-11.88%

+11.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-18.20%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.18%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPSY и VTR

Текущая волатильность для PSP Swiss Property AG (PSPSY) составляет 0.00%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что PSPSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPSYVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.93%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

14.62%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.04%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.07%

24.96%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

34.77%

-3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPSY и VTR

Дивидендная доходность PSPSY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VTR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPSY
PSP Swiss Property AG		2.53%2.37%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTR
Ventas, Inc.		2.46%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSPSY и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PSP Swiss Property AG и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.66B
(PSPSY) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSPSY and VTR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (7.93%) compared to PSPSY (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSPSY dropped -12.53% vs VTR's -83.38%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPSY и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор