Сравнение PSPFX с RYVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и RYVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 39.66% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 39.66%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 9.17% против -1.93% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
RYVIX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- -1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и RYVIX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RYVIX в 1.36%.
Доходность на риск
PSPFX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
PSPFX
RYVIX
Сравнение PSPFX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.49 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.99 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.99 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 5.54 | +13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.49 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | -0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.04 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и RYVIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и RYVIX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности RYVIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.39% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и RYVIX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и RYVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -94.06% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -26.31% | +8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -43.86% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -88.04% | +31.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -69.90% | +53.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -46.04% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 9.44% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и RYVIX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Rydex Energy Services Fund (RYVIX) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 8.48% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 21.18% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 37.17% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 35.72% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 40.45% | -18.81% |