PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с GAGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с GAGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и GAGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и GAGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		37.85%16.88%-1.75%2.66%34.32%45.96%-34.12%10.45%-18.96%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность -22.02%, что значительно ниже, чем у GAGEX с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям GAGEX по среднегодовой доходности: 5.96% против 8.75% соответственно.

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%

GAGEX

1 день
-0.62%
1 месяц
10.00%
С начала года
37.85%
6 месяцев
40.91%
1 год
46.83%
3 года*
19.07%
5 лет*
20.53%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Guinness Atkinson Global Energy Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с GAGEX:
GAGEX с IWIRXGAGEX с GAAEXGAGEX с IASMXGAGEX с VGENXGAGEX с CSUIXGAGEX с BGLYXGAGEX с OEPIX

Сравнение комиссий PSPFX и GAGEX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GAGEX в 1.46%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GAGEX
Ранг доходности на риск GAGEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAGEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXGAGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.22

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.71

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.63

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

9.38

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. GAGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа GAGEX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и GAGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXGAGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.22

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.88

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.25

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSPFX и GAGEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и GAGEX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GAGEX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
GAGEX
Guinness Atkinson Global Energy Fund		2.05%2.82%7.08%4.33%0.15%2.59%3.59%1.91%1.72%1.40%1.13%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и GAGEX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и GAGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXGAGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-78.90%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.93%

-18.43%

-17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-26.42%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-69.98%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.57%

-0.71%

-36.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-29.42%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.18%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и GAGEX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 30.87% по сравнению с Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXGAGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.87%

4.61%

+26.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

12.36%

+25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.66%

21.53%

+16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

23.56%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

27.31%

-4.18%