Сравнение PSPFX с FMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и FMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и FMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 6.75% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FMGIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям FMGIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.03% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и FMGIX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.
Доходность на риск
PSPFX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск
PSPFX
FMGIX
Сравнение PSPFX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | FMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.75 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.26 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.81 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 10.65 | +7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.75 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и FMGIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и FMGIX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FMGIX в 31.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.50% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и FMGIX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и FMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -57.57% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -7.74% | -10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -26.61% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -57.57% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -5.22% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -5.37% | -37.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.04% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и FMGIX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.97% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 6.97% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 11.91% | +15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 28.44% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 52.56% | -30.92% |