PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPFX с DLDRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) and DLDRX (BNY Mellon Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PSPFX returned 8.70%/yr vs 13.45%/yr for DLDRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PSPFX charges 1.54%/yr vs 0.91%/yr for DLDRX.

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.45% соответственно.

PSPFX

1 день
-0.85%
1 месяц
-12.26%
С начала года
1.03%
6 месяцев
-0.19%
1 год
58.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.99%
10 лет*
8.70%

DLDRX

1 день
0.43%
1 месяц
-4.70%
С начала года
18.52%
6 месяцев
17.70%
1 год
37.86%
3 года*
14.18%
5 лет*
15.73%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPFX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.03%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		18.52%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Correlation

The correlation between PSPFX and DLDRX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г.

0.86

The correlation between PSPFX and DLDRX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с JEEIXDLDRX с RYVIXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с SNIEX

Доходность на риск

PSPFX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPFXDLDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.92

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.55

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.76

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

13.87

-3.88

PSPFX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDRX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и DLDRX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и DLDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPFXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-69.13%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-7.64%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-32.44%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-32.44%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-54.24%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.12%

-7.25%

-11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-20.73%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.63%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и DLDRX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPFXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

6.54%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.09%

14.34%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

19.03%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

25.65%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

25.53%

-3.54%

Сравнение комиссий PSPFX и DLDRX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и DLDRX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.93%, что больше доходности DLDRX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.97%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		44.93%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PSPFX and DLDRX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (10.46%) compared to DLDRX (6.54%). In terms of maximum drawdown, PSPFX dropped -79.09% vs DLDRX's -69.13%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPFX и DLDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор