Сравнение PSPFX с DLDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и DLDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и DLDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 22.69% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.33% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
DLDRX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 31.63%
- 1 год
- 47.62%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 18.32%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и DLDRX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.
Доходность на риск
PSPFX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск
PSPFX
DLDRX
Сравнение PSPFX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | DLDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.79 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.25 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.11 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 9.62 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.79 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.71 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и DLDRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и DLDRX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DLDRX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.90% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и DLDRX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и DLDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -69.13% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -20.88% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -32.44% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -54.24% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -2.27% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -20.92% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.59% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и DLDRX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 6.07% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 15.19% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 26.61% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 25.94% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 25.57% | -3.93% |