PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPFX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и DLDRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
22.69%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 9.17% против 14.33% соответственно.


PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

DLDRX

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.69%
6 месяцев
31.63%
1 год
47.62%
3 года*
14.03%
5 лет*
18.32%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Global Resources Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Сравнение комиссий PSPFX и DLDRX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии DLDRX в 0.91%.


Доходность на риск

PSPFX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPFXDLDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.79

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.25

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.11

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.62

+9.01

PSPFX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа DLDRX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPFXDLDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.79

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.40

-0.21

Корреляция

Корреляция между PSPFX и DLDRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и DLDRX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DLDRX в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
1.90%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и DLDRX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и DLDRX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPFXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-69.13%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-20.88%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-32.44%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-54.24%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-2.27%

-13.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-20.92%

-21.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.59%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и DLDRX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPFXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

6.07%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

15.19%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

26.61%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

25.94%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

25.57%

-3.93%