Сравнение PSPFX с BGLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и BGLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и BGLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 8.53% | 13.04% | 9.01% | 3.32% | -5.47% | 16.13% | -3.25% | 25.44% | -8.06% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у BGLYX с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.28% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
BGLYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и BGLYX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии BGLYX в 1.00%.
Доходность на риск
PSPFX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск
PSPFX
BGLYX
Сравнение PSPFX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | BGLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.52 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.04 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.45 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 9.89 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.52 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и BGLYX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и BGLYX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BGLYX в 28.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
BGLYX Brookfield Global Listed Infrastructure Fund | 28.55% | 30.30% | 1.89% | 1.88% | 7.34% | 4.53% | 3.71% | 3.94% | 4.31% | 4.03% | 4.09% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и BGLYX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и BGLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -36.54% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -7.55% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -20.94% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -36.54% | -20.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -4.56% | -11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -7.92% | -34.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.87% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и BGLYX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | BGLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.90% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 7.35% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 12.09% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 13.46% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 15.62% | +6.02% |