Сравнение PSMR с KJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).
PSMR и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и KJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и KJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 2.08% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.37% |
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January | 1.38% | 10.90% | 8.86% | 14.71% | -7.69% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.38%.
PSMR
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KJAN
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и KJAN
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KJAN в 0.79%.
Доходность на риск
PSMR vs. KJAN — Ранг доходности на риск
PSMR
KJAN
Сравнение PSMR c KJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | KJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.73 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.96 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 8.29 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.49 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и KJAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и KJAN
Ни PSMR, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSMR и KJAN
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и KJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -28.94% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.62% | -5.42% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.78% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -4.21% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.07% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и KJAN
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.23%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | KJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 4.14% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 8.66% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 14.03% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 13.04% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 15.58% | -7.06% |