PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSMD с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSMD и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.


PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и BUFH


Correlation

The correlation between PSMD and BUFH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

PSMD vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BUFH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSMDBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

PSMD vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSMDBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.91

-1.73

Просадки

Сравнение просадок PSMD и BUFH

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSMDBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-1.53%

-10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.05%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-0.18%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSMDBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

2.37%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

2.37%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

2.37%

+6.10%

Сравнение комиссий PSMD и BUFH

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и BUFH

Ни PSMD, ни BUFH не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы


PSMD and BUFH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSMD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSMD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

PSMD and BUFH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMD is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор