PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с CLIQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с CLIQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while CLIQ.DE (Cliq Digital AG) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs 5.38%/yr for CLIQ.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и CLIQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Cliq Digital AG (CLIQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSLV торгуется в USD, в то время как CLIQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLIQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у CLIQ.DE с доходностью 162.32%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции CLIQ.DE по среднегодовой доходности: 12.48% против 5.38% соответственно.

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%

CLIQ.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-0.23%
С начала года
162.32%
6 месяцев
142.98%
1 год
-36.67%
3 года*
-44.65%
5 лет*
-31.06%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и CLIQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
CLIQ.DE
Cliq Digital AG		162.32%-65.99%-77.94%-13.45%0.54%38.82%544.60%66.01%-79.96%81.25%

Correlation

The correlation between PSLV and CLIQ.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.09

The correlation between PSLV and CLIQ.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Cliq Digital AG

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с CLIQ.DE:
CLIQ.DE с ASRTCLIQ.DE с CMCX.LCLIQ.DE с ACX.DECLIQ.DE с FXPO.LCLIQ.DE с BRK-BCLIQ.DE с FFCLIQ.DE с AOS

Доходность на риск

PSLV vs. CLIQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CLIQ.DE
Ранг доходности на риск CLIQ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c CLIQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Cliq Digital AG (CLIQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVCLIQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.36

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.00

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.50

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-0.70

+4.65

PSLV vs. CLIQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CLIQ.DE равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и CLIQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и CLIQ.DE

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки CLIQ.DE в -96.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и CLIQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVCLIQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-96.24%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.86%

-76.96%

+32.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.86%

-94.27%

+49.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-94.99%

+50.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-96.24%

+51.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-89.85%

+49.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-60.19%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

54.48%

-34.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и CLIQ.DE

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Cliq Digital AG (CLIQ.DE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVCLIQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

4.61%

+12.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.26%

81.99%

-23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.54%

108.40%

-48.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

76.37%

-40.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

70.14%

-38.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и CLIQ.DE

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIQ.DE
Cliq Digital AG		1.10%5.84%0.86%9.00%4.37%1.86%1.69%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and CLIQ.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и CLIQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор