Сравнение PSLDX с PTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).
PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLDX и PTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLDX и PTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PSLDX превзошли акции PTSAX по среднегодовой доходности: 12.72% против 1.83% соответственно.
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLDX и PTSAX
PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии PTSAX в 0.51%.
Доходность на риск
PSLDX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск
PSLDX
PTSAX
Сравнение PSLDX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLDX | PTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.51 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.54 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLDX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.10 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PSLDX и PTSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLDX и PTSAX
Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PTSAX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок PSLDX и PTSAX
Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и PTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLDX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -21.12% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -3.63% | -15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.32% | -21.12% | -28.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.32% | -21.12% | -28.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.88% | -3.75% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -2.47% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.21% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLDX и PTSAX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLDX | PTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 1.96% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.38% | 2.93% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.15% | 4.84% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 6.05% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 5.06% | +16.27% |