PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLDX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLDX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLDX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLDX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-4.80%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSLDX показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий PSLDX и FRGAX

PSLDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

PSLDX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLDX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLDXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.33

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.93

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.74

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.96

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLDX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLDX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLDX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLDXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.33

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.27

-0.66

Корреляция

Корреляция между PSLDX и FRGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLDX и FRGAX

Дивидендная доходность PSLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSLDX и FRGAX

Максимальная просадка PSLDX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLDX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLDXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.25%

-11.77%

-43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-8.53%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

-5.02%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-1.62%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.87%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLDX и FRGAX

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PSLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLDXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.51%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

7.04%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

12.09%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

10.33%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

10.33%

+11.00%