Сравнение PSILX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.80% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и KGIIX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
PSILX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
PSILX
KGIIX
Сравнение PSILX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.56 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 4.34 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.65 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 5.30 | -3.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 19.59 | -14.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.56 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.80 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.94 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и KGIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и KGIIX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и KGIIX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -27.81% | -33.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -8.76% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -27.81% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -27.81% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -5.78% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -6.15% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.37% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и KGIIX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PSILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.35% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.93% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 13.41% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 13.21% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 12.75% | +3.37% |