Сравнение PSIL с PBPH
PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while PBPH is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности PSIL и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIL показывает доходность 20.15%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
PSIL
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 20.15%
- 6 месяцев
- 23.74%
- 1 год
- 65.52%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIL и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 20.15% | 4.56% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between PSIL and PBPH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIL vs. PBPH — Ранг доходности на риск
PSIL
PBPH
Сравнение PSIL c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIL | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIL | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.04 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PSIL и PBPH
Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIL | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -11.10% | -81.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.63% | -8.69% | -67.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.76% | -4.23% | -72.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIL и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIL | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 16.78% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.15% | 16.78% | +46.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.15% | 16.78% | +46.37% |
Сравнение комиссий PSIL и PBPH
PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIL и PBPH
Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.32% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
PSIL and PBPH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.09% for PBPH.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для PSIL и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор