PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и WBREOX

2026 (YTD)2025
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%16.38%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSIFX показывает доходность -4.39%, а WBREOX немного выше – -4.34%.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FGJEXPSIFX с FLCPXPSIFX с GQEIXPSIFX с ORDNXPSIFX с PDBZXPSIFX с PTRQX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий PSIFX и WBREOX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

PSIFX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.67

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.47

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

1.79

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBREOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между PSIFX и WBREOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и WBREOX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и WBREOX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-19.07%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.12%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.23%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-2.87%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.98%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и WBREOX

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.36% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.66%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

20.07%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

19.52%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.52%

+0.05%