Сравнение PSH с MHY
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSH charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности PSH и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 3.85%.
PSH
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.28% | 1.02% |
MHY Man Active High Yield ETF | 3.85% | 1.54% |
Correlation
The correlation between PSH and MHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. MHY — Ранг доходности на риск
PSH
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSH c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и MHY
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -1.58% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.29% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 2.99% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.99% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 2.99% | +0.25% |
Сравнение комиссий PSH и MHY
PSH берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и MHY
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности MHY в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MHY Man Active High Yield ETF | 3.56% | 3.42% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.64% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and MHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSH is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSH is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for MHY.
PSH has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.56% for MHY.
They also come from different issuers: PGIM and Man Group. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для PSH и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор