Сравнение PSFJ с COWG
PSFJ (Pacer Swan SOS Flex (July) ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PSFJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. PSFJ is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, PSFJ returned 13.34%/yr vs 19.19%/yr for COWG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSFJ charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности PSFJ и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFJ показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 7.18%.
PSFJ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 5.73%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 7.18%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFJ и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 5.73% | 13.75% | 16.08% | 20.25% | -0.55% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 7.18% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between PSFJ and COWG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between PSFJ and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFJ vs. COWG — Ранг доходности на риск
PSFJ
COWG
Сравнение PSFJ c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFJ | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.77 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.62 | 2.19 | +12.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFJ и COWG
Максимальная просадка PSFJ за все время составила -12.20%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFJ и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFJ | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.20% | -23.60% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -10.79% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.20% | -23.60% | +11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.10% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.26% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 3.81% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFJ и COWG
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) составляет 1.39%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PSFJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFJ | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 7.07% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 14.22% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 17.84% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 19.36% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.25% | 19.36% | -9.11% |
Сравнение комиссий PSFJ и COWG
PSFJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFJ и COWG
PSFJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.38% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFJ and COWG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (7.07%) compared to PSFJ (1.39%). In terms of maximum drawdown, PSFJ dropped -12.20% vs COWG's -23.60%.
On 3-year performance, COWG leads with 19.19% vs 13.34% for PSFJ. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PSFJ has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.19% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for PSFJ.
COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PSFJ.
PSFJ is categorized as Defined Outcome, while COWG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSFJ and 0.49% for COWG.
PSFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFJ и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор