Сравнение PSFIX с FDHIX
PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSFIX returned 4.42%/yr vs 4.18%/yr for FDHIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFIX charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for FDHIX.
Доходность
Сравнение доходности PSFIX и FDHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFIX показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у FDHIX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PSFIX превзошли акции FDHIX по среднегодовой доходности: 4.42% против 4.18% соответственно.
PSFIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 4.42%
FDHIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение доходности по годам PSFIX и FDHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 1.78% | 5.11% | 7.59% | 10.67% | -0.21% | 4.51% | 0.94% | 8.29% | -0.95% | 3.11% |
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 0.09% | 7.31% | 7.09% | 10.41% | -5.22% | 3.56% | 3.66% | 9.62% | -0.63% | 4.34% |
Correlation
The correlation between PSFIX and FDHIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between PSFIX and FDHIX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFIX vs. FDHIX — Ранг доходности на риск
PSFIX
FDHIX
Сравнение PSFIX c FDHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFIX | FDHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.25 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | 4.88 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFIX и FDHIX
Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки FDHIX в -20.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и FDHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFIX | FDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -20.32% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -3.21% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -3.21% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.78% | -9.09% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | -20.32% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.05% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.81% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFIX и FDHIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) имеют волатильность 0.67% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFIX | FDHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.64% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 2.36% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 2.90% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.34% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.48% | -0.32% |
Сравнение комиссий PSFIX и FDHIX
PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FDHIX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFIX и FDHIX
Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности FDHIX в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 5.68% | 6.34% | 7.99% | 6.76% | 4.86% | 3.51% | 4.09% | 4.57% | 4.94% | 4.83% | 4.81% | 4.59% |
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 6.66% | 7.22% | 7.77% | 7.48% | 4.85% | 2.84% | 3.98% | 5.29% | 5.07% | 4.03% | 3.95% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
PSFIX and FDHIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSFIX has higher volatility (0.67%) compared to FDHIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs FDHIX's -20.32%.
PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFIX и FDHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор