Сравнение PSFIX с DFRTX
PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and DFRTX (DWS Floating Rate Fund) are both Bank Loan funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFIX charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DFRTX.
Доходность
Сравнение доходности PSFIX и DFRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 4.46%
DFRTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFIX и DFRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 1.56% | 5.11% | 7.59% | 10.67% | -0.21% | 4.51% | 0.94% | 8.29% | -0.95% | 3.11% |
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 0.51% | 3.50% | 7.82% | 11.54% | -1.54% | 3.85% | 1.12% | 8.66% | -0.49% | 1.68% |
Correlation
The correlation between PSFIX and DFRTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between PSFIX and DFRTX has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFIX vs. DFRTX — Ранг доходности на риск
PSFIX
DFRTX
Сравнение PSFIX c DFRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и DWS Floating Rate Fund (DFRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFIX | DFRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PSFIX и DFRTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFIX и DFRTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFIX | DFRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | — | — |
Сравнение комиссий PSFIX и DFRTX
PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DFRTX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFIX и DFRTX
Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности DFRTX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRTX DWS Floating Rate Fund | 4.84% | 6.04% | 8.77% | 8.33% | 4.36% | 3.41% | 3.84% | 4.90% | 4.30% | 4.49% | 4.86% | 4.73% |
PSFIX Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund | 6.63% | 7.22% | 7.77% | 7.48% | 4.85% | 2.84% | 3.98% | 5.29% | 5.07% | 4.03% | 3.95% | 4.40% |
Часто задаваемые вопросы
PSFIX and DFRTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSFIX и DFRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор