PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSFIX с BGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSFIX с BGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSFIX (Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund) and BGT (BlackRock Floating Rate Income Trust) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, PSFIX returned 4.42%/yr vs 6.35%/yr for BGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PSFIX charges 0.69%/yr vs 1.74%/yr for BGT.

Доходность

Сравнение доходности PSFIX и BGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSFIX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у BGT с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции PSFIX уступали акциям BGT по среднегодовой доходности: 4.42% против 6.35% соответственно.

PSFIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.78%
1 год
4.11%
3 года*
6.50%
5 лет*
5.25%
10 лет*
4.42%

BGT

1 день
0.56%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
2.25%
1 год
-1.98%
3 года*
9.61%
5 лет*
6.93%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSFIX и BGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		1.78%5.11%7.59%10.67%-0.21%4.51%0.94%8.29%-0.95%3.11%
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		2.25%-0.84%16.12%26.29%-16.57%25.89%-0.81%18.97%-11.95%3.91%

Correlation

The correlation between PSFIX and BGT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund

BlackRock Floating Rate Income Trust

Часто сравнивают с PSFIX:
PSFIX с XPTFXPSFIX с FDAAXPSFIX с MERFXPSFIX с CFRIXPSFIX с EVFAXPSFIX с EIFAXPSFIX с PHRAX
Часто сравнивают с BGT:
BGT с VGTBGT с EFTBGT с ECATBGT с MPVBGT с BITBGT с CWBBGT с BIZD

Доходность на риск

PSFIX vs. BGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSFIX
Ранг доходности на риск PSFIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGT
Ранг доходности на риск BGT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSFIX c BGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSFIXBGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-0.20

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
-0.22

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.97

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.18

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.60

-0.37

+14.97

PSFIX vs. BGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSFIX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа BGT равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSFIX и BGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSFIX и BGT

Максимальная просадка PSFIX за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки BGT в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFIX и BGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFIXBGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.76%

-58.06%

+35.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-11.06%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.62%

-15.91%

+13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.78%

-23.19%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.76%

-41.90%

+19.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.99%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-8.11%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

5.35%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PSFIX и BGT

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund (PSFIX) составляет 0.67%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PSFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFIXBGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.21%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

7.06%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

9.79%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

13.56%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

15.33%

-11.17%

Сравнение комиссий PSFIX и BGT

PSFIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BGT в 1.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSFIX и BGT

Дивидендная доходность PSFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности BGT в 13.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		13.45%12.74%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.03%6.04%
PSFIX
Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund		6.66%7.22%7.77%7.48%4.85%2.84%3.98%5.29%5.07%4.03%3.95%4.40%

Часто задаваемые вопросы

PSFIX and BGT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGT has higher volatility (2.21%) compared to PSFIX (0.67%). In terms of maximum drawdown, PSFIX dropped -22.76% vs BGT's -58.06%.

PSFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSFIX и BGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор