Сравнение PSFE.DE с JREB.DE
PSFE.DE (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - PSFE.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, PSFE.DE returned 0.02%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PSFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSFE.DE и JREB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PSFE.DE на уровне 0.57% и JREB.DE на уровне 0.57%.
PSFE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
JREB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFE.DE и JREB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.57% | 3.04% | 4.16% | 7.18% | -13.28% | -0.82% | 2.40% | 6.18% | 0.27% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.57% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
Correlation
The correlation between PSFE.DE and JREB.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between PSFE.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск
PSFE.DE
JREB.DE
Сравнение PSFE.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE.DE | JREB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 2.52 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE.DE и JREB.DE
Максимальная просадка PSFE.DE за все время составила -17.18%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE.DE и JREB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -17.22% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.83% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -2.83% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -17.22% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.76% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -5.02% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.80% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE.DE и JREB.DE
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) имеют волатильность 1.19% и 1.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.16% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.85% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.39% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.96% | -0.31% |
Сравнение комиссий PSFE.DE и JREB.DE
PSFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE.DE и JREB.DE
Дивидендная доходность PSFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.29% | 3.32% | 3.50% | 2.97% | 1.00% | 0.54% | 0.77% | 0.71% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PSFE.DE and JREB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for PSFE.DE.
PSFE.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for PSFE.DE and 0.04% for JREB.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSFE.DE и JREB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор