Сравнение PSFE.DE с SMLD.DE
PSFE.DE (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - PSFE.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSFE.DE returned 0.02%/yr vs 25.24%/yr for SMLD.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PSFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSFE.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%.
PSFE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам PSFE.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.57% | 3.04% | 4.16% | 7.18% | -13.28% | -0.82% | 2.40% | 6.18% | -1.51% | -0.45% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | 6.13% |
Correlation
The correlation between PSFE.DE and SMLD.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.04 |
The correlation between PSFE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
PSFE.DE
SMLD.DE
Сравнение PSFE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.91 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка PSFE.DE за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -73.78% | +56.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -14.77% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -22.99% | +20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -22.99% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.47% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -17.76% | +13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 7.16% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) составляет 1.19%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PSFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.38% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 12.79% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 26.64% | -23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 22.60% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 34.70% | -30.05% |
Сравнение комиссий PSFE.DE и SMLD.DE
PSFE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность PSFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.29% | 3.32% | 3.50% | 2.97% | 1.00% | 0.54% | 0.77% | 0.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
PSFE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSFE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSFE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
PSFE.DE is categorized as European Corporate Bonds, while SMLD.DE is Energy Equities. PSFE.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.10% for PSFE.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSFE.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор