Сравнение PSFE.DE с LCVB.DE
PSFE.DE (Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist) and LCVB.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - PSFE.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while LCVB.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSFE.DE returned 0.02%/yr vs -1.08%/yr for LCVB.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PSFE.DE charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for LCVB.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSFE.DE и LCVB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFE.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у LCVB.DE с доходностью 0.94%.
PSFE.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
LCVB.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 1.93%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам PSFE.DE и LCVB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.57% | 3.04% | 4.16% | 7.18% | -13.28% | -0.82% | 2.40% | 6.18% | -1.51% | -0.45% |
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.94% | 0.95% | 2.69% | 2.15% | -10.56% | -1.94% | 1.32% | 1.70% | -0.05% | -0.30% |
Correlation
The correlation between PSFE.DE and LCVB.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between PSFE.DE and LCVB.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFE.DE vs. LCVB.DE — Ранг доходности на риск
PSFE.DE
LCVB.DE
Сравнение PSFE.DE c LCVB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSFE.DE | LCVB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 1.00 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSFE.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.57 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PSFE.DE и LCVB.DE
Максимальная просадка PSFE.DE за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки LCVB.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFE.DE и LCVB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFE.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -14.50% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -1.44% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -1.44% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -13.73% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -6.79% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.13% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.68% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFE.DE и LCVB.DE
Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist (PSFE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist (LCVB.DE) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PSFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFE.DE | LCVB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.10% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 1.51% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 1.55% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 2.75% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 2.54% | +2.11% |
Сравнение комиссий PSFE.DE и LCVB.DE
PSFE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LCVB.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFE.DE и LCVB.DE
Дивидендная доходность PSFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как LCVB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCVB.DE Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.82% | 1.26% | 1.51% | 1.80% | 2.86% | 0.31% | 0.49% |
PSFE.DE Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.29% | 3.32% | 3.50% | 2.97% | 1.00% | 0.54% | 0.77% | 0.71% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFE.DE and LCVB.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCVB.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCVB.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for PSFE.DE.
PSFE.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while LCVB.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for PSFE.DE and 0.08% for LCVB.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSFE.DE и LCVB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор