Сравнение PSFD с ESN
PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PSFD is actively managed, while ESN is passively managed. Over the past year, PSFD returned 16.85% vs 25.21% for ESN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSFD charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности PSFD и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSFD показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у ESN с доходностью 13.69%.
PSFD
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
ESN
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSFD и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 5.81% | 12.93% | 1.67% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.69% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between PSFD and ESN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between PSFD and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSFD vs. ESN — Ранг доходности на риск
PSFD
ESN
Сравнение PSFD c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSFD | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.43 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.94 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 15.56 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSFD и ESN
Максимальная просадка PSFD за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSFD и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSFD | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -13.60% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -6.42% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.91% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.86% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.62% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSFD и ESN
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) составляет 2.12%, в то время как у Essential 40 Stock ETF (ESN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что PSFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSFD | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 3.41% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 7.51% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 10.05% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 13.32% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 13.32% | -2.90% |
Сравнение комиссий PSFD и ESN
PSFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSFD и ESN
PSFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSFD and ESN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESN has higher volatility (3.41%) compared to PSFD (2.12%). In terms of maximum drawdown, PSFD dropped -14.94% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, ESN leads with 25.21% vs 16.85% for PSFD. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 25.21% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for PSFD.
They also come from different issuers: Pacer and KKM Financial. Their fees differ too: 0.75% for PSFD and 0.70% for ESN.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSFD и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор