PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

PSEP и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и ZFEB

2026 (YTD)2025
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%10.56%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий PSEP и ZFEB

И PSEP, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

PSEP vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.45

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

3.59

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.21

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

19.06

-9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.45

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.75

-0.87

Корреляция

Корреляция между PSEP и ZFEB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и ZFEB

Ни PSEP, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSEP и ZFEB

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-3.00%

-14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-1.56%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.84%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.40%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.38%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и ZFEB

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

0.95%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

1.66%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

2.87%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

3.01%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

3.01%

+7.22%