PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

PSEP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSEP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSEP показывает доходность -1.12%, а UAUG немного выше – -1.08%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с BALTPSEP с JEPQPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий PSEP и UAUG

И PSEP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

PSEP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.15

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.23

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

11.11

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.82

+0.06

Корреляция

Корреляция между PSEP и UAUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и UAUG

Ни PSEP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок PSEP и UAUG

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-13.91%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-6.31%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-13.91%

+3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.16%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-2.41%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.27%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и UAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.95% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.86%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.32%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.43%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

7.85%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

8.80%

+1.43%