PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSEP с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSEP и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и PAUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
-1.12%11.85%12.44%18.84%-3.74%8.85%8.48%4.62%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PAUG с доходностью -0.92%.


PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Сравнение комиссий PSEP и PAUG

И PSEP, и PAUG имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

PSEP vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSEPPAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.95

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.88

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.76

-0.77

PSEP vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSEP на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSEP и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSEPPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.94

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.81

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSEP и PAUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и PAUG

Ни PSEP, ни PAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PSEP и PAUG

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, примерно равная максимальной просадке PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и PAUG.


Загрузка...

Показатели просадок


PSEPPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-17.88%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-7.15%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-11.76%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.01%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.85%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.25%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и PAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) имеют волатильность 2.95% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSEPPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.93%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

4.42%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.14%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

8.67%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

10.71%

-0.48%