PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSEP с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSEP с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

PSEP и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSEP и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSEP и MMAX

2026 (YTD)2025
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		-1.12%13.58%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSEP показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

PSEP

1 день
0.39%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.63%
1 год
12.31%
3 года*
12.11%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с PSEP:
PSEP с OCTWPSEP с HELOPSEP с SPYPSEP с JEPQPSEP с BALTPSEP с VOOPSEP с ARR
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий PSEP и MMAX

PSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

PSEP vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSEP
Ранг доходности на риск PSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSEP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSEP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSEP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSEP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSEP c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSEPMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSEP vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSEPMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.75

-1.87

Корреляция

Корреляция между PSEP и MMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSEP и MMAX

PSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
PSEP
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PSEP и MMAX

Максимальная просадка PSEP за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSEP и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSEPMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-1.93%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-1.93%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.13%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.11%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSEP и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSEPMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

2.61%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.59%

2.61%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.23%

2.61%

+7.62%