Сравнение PSECX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 7.01% против 9.24% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и NEIMX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
PSECX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
PSECX
NEIMX
Сравнение PSECX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.65 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.32 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.49 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 12.55 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.65 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.03 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и NEIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и NEIMX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и NEIMX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -92.94% | +61.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -10.78% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -92.94% | +74.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -92.94% | +61.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -90.08% | +83.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.92% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.14% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и NEIMX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 4.05% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.52% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 15.65% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 576.30% | -564.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 407.62% | -394.44% |