Сравнение PSDYX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDYX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 0.38% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.07% | 1.50% | 2.86% | 1.95% | 1.40% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PSDYX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.50% соответственно.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.45%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDYX и UGSDX
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
PSDYX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
PSDYX
UGSDX
Сравнение PSDYX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.88 | 3.44 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 3.44 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.52 | 1.20 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.37 | 0.97 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.73 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между PSDYX и UGSDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и UGSDX
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.17% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и UGSDX
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDYX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -2.83% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -2.83% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | -2.83% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.30% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и UGSDX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDYX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.00% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.69% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.05% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.78% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 1.55% | -0.51% |