PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.63% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PSDYX и PNRAX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.15

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.71

+6.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.27

+1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

1.78

+7.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

8.70

+26.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PNRAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.15

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.72

+1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.82

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.46

+1.70

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PNRAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PNRAX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PNRAX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-57.49%

+54.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-12.28%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-24.37%

+23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-33.35%

+30.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.47%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-12.11%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.51%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.44%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

9.74%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

18.57%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

17.09%

-15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

17.95%

-16.91%