PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PMVAX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		-8.08%2.64%14.87%28.60%-33.93%5.99%52.93%29.77%-7.08%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PMVAX с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PMVAX по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.17% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PMVAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-9.98%
1 год
4.97%
3 года*
8.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Sustainable Future Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PMVAX:
PMVAX с PEYAXPMVAX с SSMHXPMVAX с LSHAXPMVAX с NEEGXPMVAX с IMIDXPMVAX с EEOFXPMVAX с PNRAX

Сравнение комиссий PSDYX и PMVAX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PMVAX в 1.00%.

PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PMVAX
Ранг доходности на риск PMVAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.27

+2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

0.54

+7.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.07

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

0.37

+8.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

1.14

+34.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PMVAX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.27

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

-0.06

+2.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.40

+1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.42

+1.74

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PMVAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PMVAX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PMVAX в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PMVAX
Putnam Sustainable Future Fund		15.49%14.24%12.53%0.00%0.00%16.32%10.06%2.67%31.09%4.49%2.25%8.33%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PMVAX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PMVAX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-61.94%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-14.96%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-44.20%

+43.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-44.20%

+41.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-18.10%

+17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-11.00%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.83%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PMVAX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Sustainable Future Fund (PMVAX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.53%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

12.39%

-11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

21.90%

-20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

21.26%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

20.40%

-19.36%