PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 2.45% против 16.81% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PSDYX и PGOYX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.71

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

1.18

+7.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.17

+1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

0.98

+8.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

3.34

+32.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.71

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.51

+2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.80

+1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.32

+1.83

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PGOYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PGOYX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PGOYX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-76.03%

+73.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-16.34%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-34.01%

+33.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-34.01%

+31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-13.24%

+12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-31.72%

+31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.78%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

6.88%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

12.72%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

22.41%

-20.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

21.68%

-20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

21.15%

-20.11%