PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSDYX с PEQUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) and PEQUX (Putnam Focused International Equity Fund) are both mutual funds - PSDYX is a Ultrashort Bond fund managed by Putnam, while PEQUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PSDYX returned 2.53%/yr vs 10.43%/yr for PEQUX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PSDYX charges 0.30%/yr vs 1.07%/yr for PEQUX.

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у PEQUX с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PEQUX по среднегодовой доходности: 2.53% против 10.43% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.39%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.37%
10 лет*
2.53%

PEQUX

1 день
-0.81%
1 месяц
4.56%
С начала года
12.63%
6 месяцев
15.22%
1 год
29.97%
3 года*
19.23%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSDYX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		1.43%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		12.63%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%

Correlation

The correlation between PSDYX and PEQUX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.02

The correlation between PSDYX and PEQUX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с MINTPSDYX с ITOT
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FSPGXPEQUX с FXAIXPEQUX с VWUAXPEQUX с PTSIXPEQUX с GQJPXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYX

Доходность на риск

PSDYX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPEQUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.08

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.05
2.82

+7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.30

1.38

+1.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.96

2.65

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.19

11.17

+33.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа PEQUX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.08

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.61

0.56

+2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.41

0.62

+1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

0.16

+2.03

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PEQUX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PEQUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSDYXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-83.68%

+81.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-11.80%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-11.80%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-33.42%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-35.75%

+33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-33.96%

+33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.79%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PEQUX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.38%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSDYXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

4.51%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

12.25%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

15.04%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

15.96%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

16.99%

-15.93%

Сравнение комиссий PSDYX и PEQUX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PEQUX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PEQUX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		6.18%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.40%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PSDYX and PEQUX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEQUX has higher volatility (4.51%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSDYX dropped -2.58% vs PEQUX's -83.68%.

PSDYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSDYX и PEQUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор