PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с PEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с PEQUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и PEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и PEQUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.07%1.50%2.86%1.95%1.40%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		-1.13%36.14%3.56%19.05%-18.17%10.46%10.12%26.66%-12.63%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PEQUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции PSDYX уступали акциям PEQUX по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.43% соответственно.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

PEQUX

1 день
3.33%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
3.38%
1 год
27.18%
3 года*
14.71%
5 лет*
7.09%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Putnam Focused International Equity Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с PEQUX:
PEQUX с FXAIXPEQUX с FSPGXPEQUX с VWUAXPEQUX с ANDIXPEQUX с SIMYXPEQUX с PTSIXPEQUX с SPY

Сравнение комиссий PSDYX и PEQUX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PEQUX в 1.07%.

PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. PEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PEQUX
Ранг доходности на риск PEQUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQUX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQUX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c PEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXPEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

1.68

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

2.29

+5.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

1.33

+1.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

2.26

+6.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

10.40

+25.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. PEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа PEQUX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и PEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXPEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

1.68

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

0.45

+2.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

0.56

+1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.14

+2.01

Корреляция

Корреляция между PSDYX и PEQUX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и PEQUX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PEQUX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
PEQUX
Putnam Focused International Equity Fund		7.04%6.96%3.75%1.01%2.79%34.47%0.53%0.05%0.00%0.35%1.59%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и PEQUX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что меньше максимальной просадки PEQUX в -83.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и PEQUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXPEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-83.68%

+81.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-11.80%

+11.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-33.42%

+32.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

-35.75%

+33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-8.86%

+8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-34.09%

+34.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.57%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и PEQUX

Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.22%, в то время как у Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXPEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

8.18%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

11.91%

-10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

16.43%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

15.76%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

16.90%

-15.86%