Сравнение PSDYX с FHCOX
PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) and FHCOX (Federated Hermes Conservative Microshort Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, PSDYX returned 3.37%/yr vs 3.47%/yr for FHCOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSDYX charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FHCOX.
Доходность
Сравнение доходности PSDYX и FHCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSDYX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 1.54%.
PSDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.53%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSDYX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 1.43% | 4.99% | 5.25% | 4.78% | 0.61% | 0.03% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 1.54% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Correlation
The correlation between PSDYX and FHCOX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSDYX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
PSDYX
FHCOX
Сравнение PSDYX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDYX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.30 | 4.67 | -1.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | 14.99 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.19 | 78.37 | -34.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDYX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.37 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.61 | 2.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 2.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PSDYX и FHCOX
Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и FHCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSDYX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.58% | -0.59% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.49% | -0.30% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.49% | -0.50% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.80% | -0.59% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.10% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.06% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDYX и FHCOX
Текущая волатильность для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) составляет 0.38%, в то время как у Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSDYX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.40% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 0.91% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.33% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.44% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.40% | -0.34% |
Сравнение комиссий PSDYX и FHCOX
PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDYX и FHCOX
Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что сопоставимо с доходностью FHCOX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.38% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSDYX Putnam Ultra Short Duration Income Fund | 4.40% | 4.65% | 4.81% | 3.65% | 1.30% | 0.37% | 1.09% | 2.51% | 2.23% | 1.29% | 0.88% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSDYX and FHCOX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHCOX has higher volatility (0.40%) compared to PSDYX (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSDYX dropped -2.58% vs FHCOX's -0.59%.
FHCOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 3.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSDYX и FHCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор