PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSDYX с FHCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

PSDYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 окт. 2011 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSDYX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		0.38%4.99%5.25%4.78%0.61%0.03%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.45%

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с NUSIXFHCOX с AOUIXFHCOX с PRTBX

Сравнение комиссий PSDYX и FHCOX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

PSDYX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSDYXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

3.11

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.25

11.22

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.68

4.11

-1.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.02

13.72

-4.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.56

53.04

-17.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSDYX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSDYXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

3.11

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.52

2.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

2.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между PSDYX и FHCOX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и FHCOX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.17%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и FHCOX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSDYXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-0.59%

-1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-0.30%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

-0.59%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.20%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.11%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и FHCOX

Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSDYXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.37%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

1.41%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.04%

1.40%

-0.36%