PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSDYX с CBUDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSDYX с CBUDX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSDYX (Putnam Ultra Short Duration Income Fund) and CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, PSDYX returned 4.87%/yr vs 5.32%/yr for CBUDX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSDYX charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for CBUDX.

Доходность

Сравнение доходности PSDYX и CBUDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSDYX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 1.64%.

PSDYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.39%
3 года*
4.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.53%

CBUDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.33%
3 года*
5.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSDYX и CBUDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		1.43%4.99%5.25%4.78%0.61%-0.01%
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		1.64%5.25%5.83%5.61%2.25%0.26%

Correlation

The correlation between PSDYX and CBUDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Ultra Short Duration Income Fund

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

Часто сравнивают с PSDYX:
PSDYX с FTSMPSDYX с JPSTPSDYX с ICSHPSDYX с SPYPSDYX с PULSPSDYX с ITOTPSDYX с MINT
Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с PIASXCBUDX с BUSIXCBUDX с PRTBXCBUDX с TSDUXCBUDX с SQIFXCBUDX с CBYYXCBUDX с PAAA

Доходность на риск

PSDYX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSDYX
Ранг доходности на риск PSDYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDYX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSDYX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSDYXCBUDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
5.21

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.33
9.62

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.43

3.94

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.96

11.11

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.28

74.62

-30.34

PSDYX vs. CBUDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSDYX на текущий момент составляет 3.20, что ниже коэффициента Шарпа CBUDX равного 5.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSDYX и CBUDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSDYX и CBUDX

Максимальная просадка PSDYX за все время составила -2.58%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDYX и CBUDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSDYXCBUDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.58%

-0.40%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.49%

-0.40%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.49%

-0.40%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.07%

-0.03%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSDYX и CBUDX

Putnam Ultra Short Duration Income Fund (PSDYX) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что PSDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSDYXCBUDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.29%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

0.69%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

0.86%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

0.92%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

0.92%

+0.14%

Сравнение комиссий PSDYX и CBUDX

PSDYX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSDYX и CBUDX

Дивидендная доходность PSDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что сопоставимо с доходностью CBUDX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.44%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSDYX
Putnam Ultra Short Duration Income Fund		4.40%4.65%4.81%3.65%1.30%0.37%1.09%2.51%2.23%1.29%0.88%0.57%

Часто задаваемые вопросы

PSDYX and CBUDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSDYX has higher volatility (0.35%) compared to CBUDX (0.29%). In terms of maximum drawdown, PSDYX dropped -2.58% vs CBUDX's -0.40%.

CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSDYX и CBUDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор