Сравнение PSDIX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
PSDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 1999 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSDIX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSDIX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDIX PIMCO Short Duration Municipal Income Fund | 0.17% | 5.63% | 3.46% | 4.26% | -2.67% | 0.35% | 2.89% | 3.72% | 1.43% | 2.31% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSDIX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции PSDIX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.05% против 3.02% соответственно.
PSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.05%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSDIX и MIY
PSDIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
PSDIX vs. MIY — Ранг доходности на риск
PSDIX
MIY
Сравнение PSDIX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSDIX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.92 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.37 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.18 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.44 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 3.89 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSDIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.92 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.02 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.18 | 0.26 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.37 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSDIX и MIY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSDIX и MIY
Дивидендная доходность PSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSDIX PIMCO Short Duration Municipal Income Fund | 3.30% | 4.35% | 3.88% | 2.69% | 1.24% | 1.06% | 1.43% | 2.10% | 1.90% | 1.57% | 1.23% | 1.28% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок PSDIX и MIY
Максимальная просадка PSDIX за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSDIX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSDIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -42.19% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -8.12% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.00% | -34.59% | +29.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.00% | -34.59% | +29.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -5.68% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -8.33% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.01% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSDIX и MIY
Текущая волатильность для PIMCO Short Duration Municipal Income Fund (PSDIX) составляет 0.36%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSDIX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 4.80% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 8.73% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 11.37% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 11.43% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 11.83% | -10.08% |