PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCX с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCX с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

PSCX и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSCX и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCX и RSSY

2026 (YTD)20252024
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%6.70%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSCX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с MGC
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий PSCX и RSSY

PSCX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PSCX vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCX c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCXRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.23

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.74

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.64

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

6.40

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCX vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCX и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCXRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.37

+0.74

Корреляция

Корреляция между PSCX и RSSY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCX и RSSY

PSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM2025
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PSCX и RSSY

Максимальная просадка PSCX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCX и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCXRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.20%

-29.57%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-16.91%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.35%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.02%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

4.33%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCX и RSSY

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) составляет 2.82%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что PSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCXRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.16%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

10.95%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

21.54%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

18.91%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

18.91%

-11.89%