Сравнение PSCW с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
PSCW и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 10.09% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и MMAX
PSCW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
PSCW vs. MMAX — Ранг доходности на риск
PSCW
MMAX
Сравнение PSCW c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.75 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и MMAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и MMAX
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PSCW и MMAX
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -1.93% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -1.93% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.13% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.11% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 2.61% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 2.61% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 2.61% | +5.08% |