Сравнение PSCW с ILS
PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSCW is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, PSCW returned 13.63% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PSCW charges 0.61%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности PSCW и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 2.27%.
PSCW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCW и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 7.04% | 10.16% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between PSCW and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCW vs. ILS — Ранг доходности на риск
PSCW
ILS
Сравнение PSCW c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCW | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.69 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.15 | 14.18 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.03 | 52.13 | -8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSCW и ILS
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -2.46% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -0.55% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -0.54% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.15% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и ILS
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PSCW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCW | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.84% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.68% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 2.58% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 3.77% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 3.77% | +3.81% |
Сравнение комиссий PSCW и ILS
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и ILS
PSCW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSCW and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSCW has higher volatility (1.45%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, PSCW dropped -11.89% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, PSCW leads with 13.63% vs 7.81% for ILS. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSCW has performed better with a 13.63% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.00% for PSCW.
PSCW is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Pacer and Brookmont. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 1.58% for ILS.
PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSCW и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор