Сравнение PSCW с FNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV).
PSCW и FNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и FNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и FNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | -2.06% | 14.66% | 12.48% | 19.69% | -8.88% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FNOV с доходностью -2.06%.
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNOV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и FNOV
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FNOV в 0.85%.
Доходность на риск
PSCW vs. FNOV — Ранг доходности на риск
PSCW
FNOV
Сравнение PSCW c FNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | FNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.81 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 9.28 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и FNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и FNOV
Ни PSCW, ни FNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и FNOV
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки FNOV в -24.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и FNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -24.41% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -8.69% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.26% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.99% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.62% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и FNOV
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 1.43%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November (FNOV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | FNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.81% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.00% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 12.55% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.46% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 13.82% | -6.13% |