PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCW с EJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCW с EJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. PSCW is actively managed, while EJUL is passively managed. Over the past 5 years, PSCW returned 7.21%/yr vs 3.05%/yr for EJUL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.89%/yr for EJUL.

Доходность

Сравнение доходности PSCW и EJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCW показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у EJUL с доходностью 4.79%.

PSCW

1 день
0.10%
1 месяц
1.37%
С начала года
7.59%
6 месяцев
8.40%
1 год
15.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCW и EJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		7.59%6.56%12.95%11.44%-5.52%6.27%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%20.20%4.38%3.50%-10.92%-3.66%

Correlation

The correlation between PSCW and EJUL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.54

The correlation between PSCW and EJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCW и EJUL

Секторы
PSCW
EJUL

Технологии

34.7%
37.0%

Финансовые услуги

13.6%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
6.9%

Здравоохранение

9.1%
2.9%

Промышленность

7.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.0%

Энергетика

3.0%
4.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
6.5%

Технологии

PSCW
34.7%
EJUL
37.0%

Финансовые услуги

PSCW
13.6%
EJUL
19.4%

Потребительский циклический сектор

PSCW
10.7%
EJUL
9.6%

Коммуникационные услуги

PSCW
10.0%
EJUL
6.9%

Здравоохранение

PSCW
9.1%
EJUL
2.9%

Промышленность

PSCW
7.7%
EJUL
7.5%

Потребительский защитный сектор

PSCW
5.2%
EJUL
3.0%

Энергетика

PSCW
3.0%
EJUL
4.0%

Коммунальные услуги

PSCW
2.4%
EJUL
2.1%

Недвижимость

PSCW
2.0%
EJUL
1.1%

Сырьевые материалы

PSCW
1.7%
EJUL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSCW:
PSCW с ZMAYPSCW с ZJUNPSCW с OCTZPSCW с SMAXPSCW с KAPRPSCW с BUFDPSCW с FMAR
Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с ESGEEJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с EBUFEJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUF

Доходность на риск

PSCW vs. EJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCW
Ранг доходности на риск PSCW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCW c EJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCWEJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
2.45

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.50
3.72

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.91

1.53

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.13

4.64

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.08

20.22

+32.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCW vs. EJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCW на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа EJUL равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCW и EJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCWEJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

2.45

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.27

+0.71

Просадки

Сравнение просадок PSCW и EJUL

Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки EJUL в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и EJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCWEJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-21.61%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-3.81%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-8.36%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.89%

-21.61%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-6.61%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.87%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCW и EJUL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) составляет 0.51%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что PSCW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCWEJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.83%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

4.73%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

7.30%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

10.66%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

11.44%

-3.85%

Сравнение комиссий PSCW и EJUL

PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии EJUL в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCW и EJUL

Ни PSCW, ни EJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
PSCW
Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSCW and EJUL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJUL has higher volatility (0.83%) compared to PSCW (0.51%). In terms of maximum drawdown, PSCW dropped -11.89% vs EJUL's -21.61%.

On 5-year performance, PSCW leads with 7.21% vs 3.05% for EJUL. On fees, PSCW is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSCW has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCW has performed better with a 7.21% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCW is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

PSCW and EJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.89% for EJUL.

PSCW currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCW и EJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор